بررسي مدل هاي رگرسيون استوار توسط الگوريتم اتومتريكس با كاربرد در مطالعات اقتصادي

كارشناسي ارشد

در تحليل مدل هاي رگرسيوني فرضيه هايي وجود دارد كه با نقضحداقل يكي از آنها، ممكن است برآورد ضرائب رگرسيوني و خطاي استاندارد آن ها، توزيع آماره آزمون، پيش بيني و ساير نتايج را بي اعتبار كند. در سال هاي اخير، براي برون رفت از اين مشكلات، روش هاي مختلفبرآورد از جمله برآورد استوار و انوع مدل هايرگرسيوني انقباضي مثل رگرسيون لاسو، ستيغي، لاسو سازگار، كمترين توان هاي دوم پيراسته و كمترين ميانه توان هاي دوم معرفي شده اند كه در اين پايان نامه مروري بر اين مدل ها خواهيم داشت. از طرفي ممكن استدر مدل رگرسيوني، تركيبي از انواع متغيرهاي مستقل، از جمله متغيرهاي نشانگر و سري زماني به طور همزمان حضور داشته باشند. به همين منظور، در ادامه ي كار مدلي تحت عنوان مدل عام نامحدود، كه در برگيرنده ي انواع متغيرهاي مستقل است، معرفي و پارامترهاي آن توسط الگوريتمي به نام اتومتريكس برآورد مي شود. در پايان، با استفاده از تحليل يكمجموعه داده واقعي و شبيه سازي، عملكرد و مزيت اين الگوريتم نسبت به ساير روش ها بررسي مي گردد. نتايج اين تحقيق مي تواند در زمينه هاي مختلف از جمله اقتصاد، بازاريابي، بازار بورس و سرمايه و همچنين امور مالي كاربرد داشته باشد.

229763

دانشگاه اصفهان

آمار اجتماعي و اقتصادي

حميد بيدرام