عنوان
شبكه‌هاي عصبي پيش‌خور چندلايه جهت محور به‌منظور تحليل سري‌هاي زماني مالي
نويسنده اصلي
علي نژاد، پريا
محل تحصيل
اصفهان : دانشگاه صنعتي اصفهان
رشته تحصيلي
مهندسي صنايع
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
چكيده
پيش‌بيني در تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي در زمينه‌هاي كاربردي مختلف نقش مهمي را ايفا كرده است. براي انتخاب مناسب‌ترين روش پيش‌بيني، بايد هدف از انجام آن، چگونگي استفاده از روش‌ها، تعيين مؤلفه‌هاي سيستمي و تاثير داده‌هاي پيشين بر پيش‌بيني آينده بررسي شوند. بازارهاي مالي به دليل رشد و توسعه اقتصاد كشور‌ها در حال تكامل هستند و توجه بسياري از تصميم‌گيرندگان مالي را براي سرمايه‌گذاري به خود جلب مي‌كنند. علي‌رغم مو‍ثر بودن روش‌هاي رايج، اين روش‌ها در فرآيند يادگيري همگي از يك رويكرد مبتني بر فاصله پيروي مي‌كنند، در صورتي‌‌كه اين روش‌ها ممكن است براي دستيابي به اهداف تصميم‌گيرندگان بازارهاي مالي، كافي نباشد. عامل ديگري كه براي تصميم گيري در بازارهاي مالي داراي اهميت است، دقت در تشخيص درست جهت تغييرات قيمت مي‌باشد. در اين پژوهش، ساخت يك مدل شبكه‌عصبي براي پيش‌بيني سري‌هاي زماني مالي با هدف دستيابي به حداكثر سود ممكن معرفي شده و نحوه مدل سازي شبكه عصبي پرسپترون چندلايه ومدل سازي آن بر اساس رويكرد جديد جهت محور نشان داده شده است. در مدل پيشنهادي دو هدف حداقل كردن خطاي فاصله‌اي مقادير پيش‌بيني و حداكثر كردن تعداد تطابق جهت پيش‌بيني، به‌ترتيب در دو قسمت تابع هدف مدل و محدوديت‌هاي آن پياده‌سازي شده‌اند. براي ارزيابي اثربخشي رويكرد مبتني بر جهت پيشنهادي، ازپنج مجموعه داده حوزه مالي استفاده‌شده و نتايج به‌دست‌آمده با مدل‌هاي سري‌هاي زماني مبتني بر دقت فاصله‌اي مقايسه شده است. نتايج تجربي نشان مي‌دهد كه رويكرد پيشنهادي از عملكرد بهتري نسبت به رويكرد سنتي ازلحاظ معيارهاي سنجش سود مانند سود خالص و نرخ بازگشت سرمايه برخورداراست. به‌طوري كه ميانگين درصد سودآوري درمجموعه داده هاي مورد بررسي به ترتيب%0.16، %0.25،% 0.05، 0.22%و%0.20نسبت به مدل‌هاي سنتي افزايش داشته است. در حالي‌كه نتايج حاصل از سنجش دقت فاصله‌اي، نشان مي‌دهد كه خطاي مدل پيشنهادي در مقايسه با مدل‌هاي كلاسيك فاصله محور بيشتر است. بنابراين مدل پيشنهادي در زمينه‌هايي مانند بازار سهام كه سودآوري داراي اهميت بيشتري نسبت به ساير اهداف پيش‌بيني است، جايگزين مناسبي براي مدل‌هاي كلاسيك پيش‌بيني قيمت است.
شماره ركورد
229727
گرايش رشته تحصيلي
بهينه سازي سيستم ها
دانشكده
مهندسي صنايع و سيستم ها
دانشگاه
دانشگاه صنعتي اصفهان