عنوان
يك روش عددي براي قيمت گذاري اختيار معاملات آمريكايي تحت مدل‌هاي پرش - انتشار
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
چكيده
دراين پاياننامه يك روش عددي جديد براي قيمت گذاري اختيار معامله هاي آمريكايي تحت مدل پرش انتشار كو مورد بررسي قرار ميگيرد كه توسط يك مساله مكمل ديفرانسيل انتگرال جزيي مدل ميشود سپس با استفاده از روش جريمه مساله ديفرانسيل انتگرال جزيي تكميلي به يك معادله ي ديفرانسي لانتگرال جزيي غير خطي تبديل ميشود. به منظور حل عددي اين معادله ديفرانسيل - انتگرال جزيي جريمه شده غيرخطي،از روش حجم محدود برازش شده براي گسسته سازي مكاني و طرحهاي اويلر پسرو و كرانكنيكلسون براي گسسته سازي زماني استفاده شده است. دراين پايان نامه،همچنين مساله ي سازگاري،پايداري يكنواختي و در نتيجه همگرايي اين طرح ها مورد بررسي قرار گرفته است.
شماره ركورد
227696
دانشگاه
دانشگاه اصفهان
رشته تحصيلي
رياضي كاربردي- رياضي مالي
استاد راهنما
ندا اسماعيلي , حسن خسرويان عرب