تجزيه و تحليل مدل‌هاي اتورگرسيو شرطي دوره و كاربرد آن در بازارهاي مالي

كارشناسي ارشد

سري‌هاي زماني يكي از شاخصه‌هاي آمار و احتمال است كه در زمينه‌هاي گوناگوني نظير ژئوفيزيك، مهندسي ارتباطات، مهندسي مالي، هواشناسي، اقتصاد، علوم پزشكي، زيست شناسي، روانشناسي، علم نجوم، علوم اجتماعي و ساير علوم كاربردهاي فراواني دارد. معرفي سرهاي زماني در آمار از حالت سري زماني يك متغيره آغاز شد و سرانجام به سري‌هاي زماني برداري منتهي گرديد. با توجه به اينكه بازار بورس در تأمين مالي و توسعه كشور موثر است، يافتن روشي مناسب براي پيش بيني بازار سهام اهميت بسياري دارد. به همين دليل هدف، ارزيابي قدرت پيش بيني مدل هاي خطي در بازار سهام است. البته با استفاده از تحليل سري‌هاي زماني مالي داده‌ها (تحليل داده‌هاي پرنوسان و ريز ساختار بازار) مورد بررسي قرار مي‌گيرند. داده‌هاي پرنوسان شامل مشاهداتي هستند كه در بازه هاي زماني بسيار كوچك گرفته مي‌شوند. در علوم مالي، اين داده‌ها اغلب به معني مشاهداتي هستند كه به صورت روزانه در شاخص زماني كوچكي گرفته‌ مي‌شوند. داده‌هاي پر نوسان، در علوم مالي، داده‌هاي معامله به معامله در بازارهاي اوراق بهادار هستند. در اينجا زمان اغلب به ثانيه اندازه گيري مي‌شود. داده‌هاي مالي پرنوسان در مطالعه موضوعات متعددي كه مربوط به فرآيند تجارت و ريز ساختار بازار هستند، اهميت دارند. داده‌هاي پرنوسان خصوصيات منحصر به فردي دارند كه در داده‌هاي كم نوسان ظاهر نمي شوند. به دليل امكان وجود روابط غير خطي در بازارهاي مالي، هدف اين مقاله، ارزيابي قدرت پيش‌بيني مدل‌هاي خطي و غيرخطي در بازار سهام است. در اين پايان‌نامه بر غير خطي بودن داده‌هاي مالي و مدل‌هاي اقتصاد سنجي غير خطي مفيد در تحليل سري‌هاي زماني مالي تمركز داريم. ما برخي مدل‌هاي غير خطي را كه در سري هاي زماني مالي كاربردي هستند را معرفي مي‌كنيم.

209915

دانشگاه علم و صنعت ايران

غلامحسين ياري

آمار رياضي

رحمان فرنوش