مدلسازي نوسانات قيمتي صنايع مختلف در بازار بورس تهران با وجود تغييرات ساختاري

كارشناسي ارشد

بازار سرمايه به عنوان يكي از اعلي ترين قسصت هاي اقتصاد قلصداد مي گردد و بررسي عوامل موثر بر اين بازار اهصيت ويژه اي دارد. يكي از مهصترين عوامل موثر بر بازار سهام، ت ييرات ساختاري و بروز شوك هايي در بازارهاي ديگر مانند طال، نفت و ارز است، كه مي تواند تاثيرات متفاوتي بر اين بازار بگ ذارند و بنابراين با شناخت تاثير اين بازارها مي توان نسبت به ايجاد ساز وكارهاي مناسب در بازار سرمايه اقدام نصود. از طرفي نيز، بررسي رابطه متقابل اين بازارها مي تواند در تصصيم گيري ها به سياساتگذاران كصك نصايد . لذا هدف اين مطالعه بررسي مدلسازي نوسانات قيصتي عنايف مرتلا در بازار بورن تهران با وجود ت ييرات ساختاري مي باشد . به منظور تجزيه و تحليل داده ها، اطالعات ماهانه سال هاي 1399 -1387 با استفاده از مدل چزخشي ماركوف سويچينگ و هصچين مدل GARCH و با استفاده از نرم افزارهاي Eviews12 و OxMetrics8 مورد بررسي قرار گرفتند . در اين مطالعه از اطالعات شاخص گروه هاي؛ مالي، فرآورده هاي نفتي، مواد غذايي، مواد دارويي، خودرو، محصوالت شيصيايي، بانك و فلزات اساسي استفاده شد است. نتايج نشان داد كه روند حركت قيصتي طال و نرخ ارز مشابه روند حركتي شاخص كل و شاخص عنايف مرتلا بازار سهام مي باشد . در طرف ديگر، مي توان گفت قيصت نفت روندي متضاد با روند بازار سهام را دارد. بنابراين بر اسان نتايج حاعله، برخي پيشنهادات سياستي ارائه گرديد .

209722

دانشگاه علم و صنعت ايران

سعيد شوالپور

برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي

حسين علي احمدي جشفقاني