مقايسه قدر پيش بيني مدلهاي شبكه عصبي، الگوريتم فراابتكاري و اقتصادسنجي:مورد مطالعه قيمت سهام سايپا در ب.رس اوراق بهادار ايران

كارشناسي ارشد

امروزه شبكه‌هاي عصبي مصنوعي به صورت گسترده‌اي، با هدف دستيابي به كارايي شبه انساني مطالعه مي‌شوند. اين شبكه‌ها از عناصر محاسباتي خطي و غير خطي كه به‌طور موازي عمل مي‌كنند، تشكيل شده‌اند. بورس سهام يك محور اصلي در اقتصاد در حال رشد و شكوفايي است و هر سرمايه گذاري در بازار با هدف به حداكثر رساندن سود و حداقل كردن ريسك سرمايه گذاري مي‌كند، پيش بيني حركت قيمت سهام نقش مهمي در تعيين استراتژي سرمايه گذاري يا تعيين زمان مناسب براي معاملات دارد. از طرفي بازار سهام يك سيستم غير خطي و آشوبناك، غير مقياس پذير و غير پارامتري است، بنابراين بررسي اين سيستم بسيار دشوار به نظر مي‌رسد. ما در اين پژوهش به مقايسه پيش بيني قيمت سهام سايپا با استفاده از شبكه عصبي پرسپترون چند لايه (MLP) منفرد، تركيب شبكه عصبي MLP با الگوريتم ژنتيك (MLP+GA)، تركيب شبكه عصبي MLP با الگوريتم رقابت استعماري (MLP+ICA)، شبكه عصبي MLP با الگوريتم شاهين هريس (MLP+HHO) و خودرگرسيون ساختاري برداري (SVAR) پرداخته‌ايم، كه از معيارهاي خطاي پيش بيني RMSE و MSE براي مقايسه مدل‌ها استفاده كرده‌ايم. نتايج نشان دهنده‌ي اين بوده است كه تركيب MLP+GA از كارايي بهتري نسبت به ديگر مدل‌ها برخوردار بوده است يعني RMSE و MSE كمتري نسبت به ديگر مدل‌ها را داشته است.

207548

دانشگاه علم و صنعت ايران

اقتصاد

سعيد شوال پور