ارائه مدلي براي پيش بيني قيمت سهام به كمك يادگيري عميق , مورد مطالعه صنعت فلزات اساسي بورس اوراق بهادار تهران

كارشناسي ارشد

امروزه بازار سرمايه از اركان اساسي نظام اقتصادي هركشوري به شمار ميرود. اين بازار محل تجميع منابع ارزان قيمت، سرگردان و پراكنده به سمت واحدهاي مختلف اقتصادي است. نماد بازار سرمايه، بورس اوراق بهادار و نهادهاي وابسته مي باشد. عملكرد صحيح بورس مي تواند پيامدهاي ارزشمندي مانند رشد و توسعه اقتصادي را به همراه داشته باشد. اما براي آنكه بتوان پس اندازها را به سوي اين بازار هدايت كرد بايد اعتماد سرمايه گذاران را جلب نمود. بدين منظور ابتدا به اين موضوع پرداختيم كه آيا اساساً پيشبيني قيمت سهام امكان پذير است و سپس به پيش بيني قيمت سهام هاي گروه فلزات اساسي ( كاوه , فملي , فولاد , ذوب , فولاي ) توسط مدل هاي يادگيري عميق CNN و LSTM و مقايسه آنها توسط مدل سنجي ARIMA پرداخته ايم . تمام داده ها از سايت fipiran ( پردازش اطلاعات مالي ايران ) گرفته شده است كه پس از حذف داده هاي مغشوش و غيرقابل استفاده و با مكانيزم انجام 4 آزمايش مجزا با تعداد لايه ها و نرون هاي متفاوت به پيش بيني ده روز آينده براي هريك از سهام ها انجام شد . در انتها به مقايسه مدل ها و نتايج حاصل از آنها و ارتباط آنها با تعداد لايه ها و نرون هاي داده شده پرداخته ايم نتايج حاصل نشان مي دهد كه از بين شبكه هاي ذكر شده شبكه ي عصبي CNN داراي كم ترين خطا ( بيش ترين دقت ) را در بين تمام مدل ها در تمامي سهام ها دارا مي باشد . نتايج حاصل نشان مي دهد كه در تمام مدل ها با كاهش تعداد لايه ها و نرون هاي داخل شبكه مي توان خطاي كمتري را بدست اورد

207547

دانشگاه علم و صنعت ايران

دكتر سعيد شوال پور

علوم اقتصادي- برنامه‌ريزي سيستم‌هاي اقتصادي

دكتر سعيد شوال پور