توسعه رويكردي مبتني بر علم داده براي بهينه سازي سبد سهام (كاربرد موردي: بورس اوراق بهادار تهران)

كارشناسي ارشد

يكي از مشكلات و معضلات پيش روي فعالان بزرگ اقتصادي در هر جامعه، كه ستون اصلي اقتصاد آن جامعه محسوب مي شوند. سرمايه‌گذاري مدرن و پيشرفته و بدست آوردن راه‌هاي كاربردي و سودمند براي خلاصه كردن داده‌هاي موجود جهت تصميم‌گيري در داد و ستدهاي بازار بورس مي‌باشد. در حال حاضر بيشتر سرمايه‌گذاران بازار بورس به دنبال روش‌هايي جهت مقايسه راه‌هاي مختلف تجزيه و تحليل داده هاي موجود و تاثير گذار در اين بازار مي‌باشند كه با انتخاب اين روش‌ها و حل مشكلات پيش رو بيشترين ميزان سود و ارزش سرمايه‌گذاري را براي فعاليت در اين حيطه بدست آورند. تحقيقات بسياري در راستاي ارائه راهكارهاي سرمايه‌گذاري موفق به كمك روش‌هاي مختلف از جمله روش‌هاي داده كاوي در بازار بورس اوراق بهادار صورت گرفته است. در اين پژوهش نسبت‌هاي مالي مربوط به شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع‌آوري شده است. سپس توسط يك آزمون فرض همسبتگي بين داده‌ها سنجيده شده تا آن دسته از داده‌هايي كه بيشترين همبستگي را دارند به علت تاثير يكسان در مدل حذف شوند در واقع كاهش بعد در داده‌ها صورت گرفته است. در گام بعد الگوريتم آناليز مولفه‌هاي اصلي روي داده‌ها اعمال شده است در اين مرحله نيز يك كاهش بعد صورت گرفته است. سپس روي مجموعه داده‌ها مدل تحليل پوششي داده‌ها اجرا شده است تا كارايي شركت‌ها محاسبه شود و شركت‌هاي برتر شناسايي شده و مجموعه داده‌هاي مربوط به آنها جمع‌آوري شده است و الگوريتم خوشه‌بندي روي اين داده‌ها اعمال شده است. سپس سهام‌هاي موجود در خوشه‌اي كه بيشترين ارزش معاملات را دارد جهت تشكيل سبد سهام انتخاب مي‌شوند و در نهايت وزن‌هاي سرمايه گذاري هر سهام مشخص شده است. نتايج مدل پيشنهادي با دو حالت مقايسه شده است، در حالت اول تحليل پوششي داده‌ها و الگوريتم خوشه‌بندي اجرا شده است كه مدل پيشنهادي نسبت به اين حالت 5 درصد بهبود در معيارهاي كمي همچون واريانس بين خوشه‌ها داشته است. و در حالت دوم فقط الگوريتم خوشه‌بندي اجرا شده است كه در اين حالت هم مدل پيشنهادي 9 درصد بهبود داشته است.

205078

دانشگاه علم و صنعت ايران

عمران محمدي

مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستمها

رسول نورالسنا