عنوان
طراحي سيستم هشدار زودهنگام بحران بانكي با استفاده از مدل لاجيت مطالعه موردي: بانك هاي ايران
نويسنده اصلي
آگات صادقي
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
چكيده
بحرانهاي بانكي از اصليترين رويدادها در حوزه مالي كشورها و در مواردي در سطح جهاني قلمداد ميگردند. چنين بحرانهايي با سست نمودن سيستم مالي كشورها، ريسك ورشكستگي بانكها را بشدت افزايش داده و ميتوانند باعث ايجاد بحران در كل نظام مالي يك كشور شده و امنيت اقتصادي را به خطر مياندازند.
علي رغم تمامي تمهيدات انديشيده شده در نظامهاي بانكي، در دهههاي اخير تعداد قابل توجهي بحران مالي مهم همچون بحران جهاني سالهاي 2007 تا 2010 و نيز يكي از تاثيرگذارترين آنها در سال 2020 به دليل كرونا ويروس-كويد 19؛ در سطح جهان رخ داده است. بدين لحاظ انجام مطالعاتي بهمنظور شناسايي كاملتر و تحليل دقيقتر متغيرهايي جهت شناسايي و اعلام زودهنگام بحرانهاي بانكي و به تبع آن اعمال اقدامات پيشگيرانه سريعتر و مديريت ريسك موثرتر؛ براي سيستم مالي كشورها بسيارارزشمند ميباشند.
تحقيق حاضر در دامنه كاربرد بانكهاي كشور بهمنظور بررسي و توسعه مدلهاي موجود با بكارگيري رويكردي سيستماتيك براي شناسايي تركيبي از شاخصهاي كليدي جهت اعلام هشدار زود هنگام بحرانهاي بانكي صورت گرفته است. در اينجا "نسبت مطالبات به داراييهاي بانك" به عنوان شاخص تشخيص بحران بانكي تعريف شده و بررسيهاي مختلفي جهت شناسايي متغيرهاي حوزههاي مختلف اعم از حقيقي، خارجي، پولي و درونبانكي تاثيرگذار بر بروز بحران و نيز شدت تاثيرات هر يك از آنها براساس مدل انتخابي لاجيت، انجام پذيرفته است.
بطوركلي متغيرهاي "توليد ناخالص داخلي" و "بازده حقوق صاحبان سهام"، موجب كاهش؛ و متغيرهاي "تورم"، "نسبت صادرات به واردات" و "نسبت سپرده به نقدينگي"، موجب افزايش ريسك ايجاد بحران بانكي و ورشكستگي آنها ميگردند. از يافته هاي اوليه تحقيق اينست كه ميزان اثر هريك از اين متغيرها بر شاخص بحران بانكي در ايران متفاوت بوده و از نظر آماري فقط تا سطح مشخصي، هر يك از آنها
معنادار و قابل استناد ميباشند.
لذا در محله بعدي تحقيق با حذف متغيرهاي با سطح معناداري غير قابل پذيرش، متغيرهاي مدل لاجيت براي نظام بانكي ايران، تعديل گرديده و بر اين اساس مدل جديدي توسعه داده شده است. از يافته هاي قابل توجه ديگر اين تحقيق آنست كه با بررسي وضعيت همبستگي مابين متغيرها مشاهده ميگردد كه مابين متغيرهاي "توليد ناخالص داخلي" و "نسبت صادرات به واردات" همبستگي قابل تاملي وجود دارد.
شماره ركورد
195931
دانشگاه
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي
مهندسي سيستم- سيستم هاي كلان اقتصادي اجتماعي
استاد راهنما
سعيد ميرزامحمدي