ارائه مدلي جهت كشف تقلب در سازمان‌هاي بيمه با استفاده از تكنيك‌هاي داده‌كاوي ( مطالعه موردي: بيمه ما )

كارشناسي ارشد

انسان به دليل آسيب‌پذيري در برابر حوادث مختلف و نياز به امنيت خاطر، همواره به دنبال راهكارهايي جهت كاهش پيامدهاي ناشي از حوادث بوده‌است. بيمه به اشخاصي كه متحمل زيان يا حادثه ناخواسته‌اي شده‌اند كمك مي‌كند پيامدهاي ناشي از اين حوادث را جبران كنند. امكان تقلب در بيمه و تعامل آن با انواع قشرهاي اجتماعي باعث شده سوءاستفاده‌هايي از آن صورت گيرد. تقلب يكي از چالش‌هايي است كه شركت‌هاي بيمه همواره با آن روبرو بوده‌اند. به همين دليل شركت‌هاي بيمه به دنبال راهي جهت پيش‌بيني و كشف تقلب به منظور پيش‌گيري از بروز آن هستند. يكي از راه‌هاي شناسايي تقلب، كشف الگوها در داده‌هاي گذشته با استفاده از تكنيك‌هاي داده‌كاوي است. استفاده از اين روش‌ها مي‌تواند در شناسايي حادثه مشكوك به تقلب در صنعت بيمه مفيد باشد. با توجه به هزينه‌هاي بسياري كه شركت‌هاي بيمه بابت خسارت‌هاي جعلي متحمل مي‌شوند، همواره اين شركت‌ها به دنبال راهي به منظور كاهش اين زيان‌ها هستند. در همين راستا اين پژوهش مي‌تواند بر شناسايي تقلب و كاهش زيان‌هاي ناشي از تقلب مؤثر باشد و مبنايي علمي جهت كشف تقلب پيش روي شركت‌هاي بيمه بگذارد. در اين پژوهش در ابتدا با بهره‌گيري از روش‌هاي داده‌كاوي بدون نظارت، داده‌هاي جمع‌آوري‌شده از پرونده خسارت‌هاي مربوط به بيمه بدنه اتومبيل شركت بيمه ما، با استفاده از سه الگوريتم خوشه‌بندي K-Means، K-Modes و AGNES خوشه‌بندي مي‌شوند. پس از تحليل نتايج حاصل از خوشه‌بندي و مقايسه نتايج با نظر خبره، الگوريتم K-Means به عنوان الگوريتم برتر خوشه‌بندي انتخاب شد و بيمه‌گزاران مشكوك به تقلب مورد شناسايي قرار گرفتند. با استفاده از نتايج حاصل از الگوريتم K-Means، بيمه‌گزاران در يك ويژگي دو مقداري جديد، به دو دسته بيمه‌گزاران مشكوك به تقلب و بيمه‌گزاران غير مشكوك به تقلب تقسيم شدند. در قسمت دوم مسئله، با استفاده از روش‌هاي داده‌كاوي با نظارت نظير شبكه عصبي مصنوعي و ماشين‌هاي بردار پشتيبان، به پيش‌بيني و كشف تقلب در مجموعه داده پرداخته مي‌شود و اين دو الگوريتم با استفاده از شاخص دقت و معيار F مورد ارزيابي و مقايسه قرار مي‌گيرند. نتايج نشان مي‌دهد كه الگوريتم شبكه عصبي در مقايسه با الگوريتم ماشين‌هاي بردار پشتيبان، در پيش‌بيني و كشف تقلب در اين پايگاه داده كارايي بهتري دارد.

195738

دانشگاه علم و صنعت ايران

مهندسي صنايع- گرايش بهينه سازي سيستمها

دكتر مهدي غضنفري