عنوان
بهينه سازي سيدسهام مبتني بر خوشه بندي
نويسنده اصلي
سيد سجاد حسيني خواه
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
چكيده
امروزه بازار سهام براي هر كشوري با توجه به حضور اكثر بنگاه‌هاي توليدي و خدماتي در آن، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. شرايط عدم قطعيت موجود و ريسك سرمايه‌گذاري در اين بازار باعث شده تا سرمايه‌گذران به دنبال يافتن راه‌حلي براي كاهش ميزان ريسك سرمايه خود باشند. به اين منظور مسئله انتخاب سبد سهام از سال 1952 مطرح شد و تا به امروز توسعه‌هاي متعددي بر روي اين مدل پياده‌سازي شده‌است. بر اين اساس در اين پژوهش سعي شده‌است مدلي جهت تشكيل سبد سهام ارائه گردد تا ريسك سرمايه‌گذاري در بازار سهام را كاهش دهد.
در اين تحقيق نماد‌هاي موجود در بازار بورس و فرابورس ايران با استفاده از الگوريتم K-Means خوشه‌بندي مي‌شوند تا خوشه‌ها آماده ورود به مدل بهينه‌سازي فازي شوند. اين مدل با هدف بيشينه‌سازي بازده خوشه‌ها ايجاد شده و محدوديت حداكثر ميزان ريسك را نيز شامل مي‌گردد. به منظور حذف خوشههاي مغلوب، از ميانگين واريانس خوشه‌ها و ميانگين بازده آن‌ها بهره گرفته شده‌است. اين پژوهش پس از پيدا كردن نسبت سرمايه‌گذاري خوشههاي موجود، در تلاش است تا پورتفوليويي با نسبت شارپ حداكثري ايجاد كند. در مدل حداكثرسازي نسبت شارپ از محدوديت‌هاي سقف و كف و محدوديت دسته‌بندي استفاده شده‌است.
نتايج حل مدل و تحليل حساسيت بر روي اين مطالعه موردي، سبد سهامي با اندازه نسبت شارپ بسيار عالي را نشان مي‌دهد.ورود پايان نامه به
شماره ركورد
195548
دانشگاه
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور
دكتر عمران محمدي
رشته تحصيلي
بهينه‌سازي سيستم‌ها
استاد راهنما
دكتر سيد جعفر سجادي