بررسي كاربرد تابع امتياز در مدل‌هاي سري زماني ناهمواريانس شرطي

كارشناسي ارشد

در اين پژوهش، روشي ساده براي مدل‌سازي تغييرات زماني نوسانات و ديگر گشتاورهاي مراتب بالاتر با استفاده از يك طرح به‌روزرساني كه شبيه به ديدگاه ريسك متريك است، ارائه مي‌دهيم. در اين روش پارامترها با استفاده از امتياز توزيع پيش‌بيني به‌روزرساني و به‌طور خودكار با ويژگي‌هاي داده‌هاي غيرنرمال سازگار مي‌شوند كه همين استحكام برآوردهاي بعدي را افزايش مي‌دهد. اين ديدگاه برخي از طرح‌هاي ميانگين متحرك موزون نمايي قبلي را در برمي‌گيرد. به‌علاوه، اين رويكرد براي ابعاد بالاتر و همچنين توزيع‌هاي پيش‌بيني متنوع‌تر قابل بسط دادن است. در اين پژوهش از روش جديد براي پيش‌بيني ارزش در معرض خطر با توزيع تي استيودنت (تي استيودنت چوله) با درجه آزادي متغير در زمان (و يا چولگي متغير درزمان) استفاده كرديم و نشان داديم اين روش به‌خوبي و يا حتي بهتر از روش‌هاي قبلي براي پيش‌بيني نوسانات بازده نرخ ارز خارجي مي‌باشد.

195385

دانشگاه علم و صنعت ايران

دكتر رضا احمدي

آمار رياضي

دكتر رحمان فرنوش