برآورد نيمه پارامتري براي مدل سري زماني غيرخطي اتورگرسيو با خطاي مستقل

كارشناسي ارشد

سري هاي زماني مشاهداتي هستند كه در طول زمان جمع آوري مي شوند. فراواني چنين مشاهداتي تحليل سري هاي زماني را به يكي از كاربردي ترين شاخه هاي علم آمار تبديل كرده است. مهمترين هدف از تحليل يك سري زماني كه به دو صورت خطي و غير خطي مي باشد پيش بيني مقادير آينده است. در اين پژوهش به معرفي مدل هاي اتورگرسيو غيرخطي پرداخته شده است و روش برآورد نيمه پارامتري نيمه بازگشتي در حالت خطاي مستقل پيشنهاد شده است. در اين مطالعه ابتدا توابع نامعلوم رگرسيوني مدل هاي اتورگرسيو غيرخطي با خطاي مستقل به صورت يك تابع معلوم با پارامترهاي مجهول در نظر گرفته شده است. پارامتر هاي مجهول به روش كمترين توان¬هاي دوم خطاها و تعديل كننده ناپارامتري با استفاده از روش¬هاي برازش درجه دوم، تخمين زده مي¬شود. در اين رويكرد، از ميانگين توان دوم خطا براي معيار كارائي مدل استفاده شده است. روش نيمه پارامتري پيشنهادي در نهايت، سازگاري برآوردگر را اثبات مي كند. مطالعات شبيه سازي و كاربردهاي تجربي نشان مي دهند كه برآوردگر به دست آمده كارا مي باشد

195276

دانشگاه علم و صنعت ايران

دكتر غلامحسين ياري

آمار رياضي

دكتر رحمان فرنوش