ارائه مدلي براي ارزيابي ريسك پولشويي مشتريان بانكي (مورد مطالعه: بانك گردشگري)

كارشناسي ارشد

بانك ها با اتخاذ رويكرد ريسك محور در اجراي برنامه هاي مبارزه با پولشويي خود همواره در پي شناسايي موارد پر ريسك و با اهميت و اختصاص بهينه منابع مالي و انساني خود به منظور بررسي و تجزيه و تحليل آنها مي باشند. در اين پژوهش در راستاي شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر در ارزيابي ريسك پولشويي، پژوهش هاي انجام شده مورد بررسي قرار گرفتند و پس از تجزيه و تحليل آنها، اطلاعات مورد نظر شناسايي، استخراج و طبقه بندي شدند. گزارشات خروجي نرم افزار پايش تراكنش مشكوك مربوط به مشتريان بانك گردشگري (مورد مطالعه اين پژوهش) براساس عوامل شناسايي شده، پردازش و آماده سازي شدند تا براي آموزش مدل ارزيابي ريسك پولشويي كه با استفاده از الگوريتم نظارتي شبكه هاي بيزي پياده سازي گرديده است مورد استفاده قرار گرفت. در پايان مدل پياده سازي شده براساس معيارهاي Accuracy، Precision، Recall و F1 مورد ارزيابي قرار گرفت كه نتايج حاصله موفقيت مدل در ارزيابي و شناسايي صحيح ريسك پولشويي موارد مشكوك (معيار Recall) را نشان داد.

194990

دانشگاه علم و صنعت ايران

دكتر بابك اميري

مديريت تكنولوژي - سياست هاي تحقيق و توسعه

دكتر محمد فتحيان