عنوان
پوشش ريسك در بازارهاي ناكامل بر اساس مدل هاي جهش-انتشار
نويسنده اصلي
مينو بخش محمدلو
مقطع تحصيلي
دكتري تخصصي
چكيده
در برخورد با مسائل اختيار معامله همواره اين سؤال مطرح بوده است كه معامله گر چه استراتژي اي را در پيش گيرد كه منتهي به پوشش ريسكي مناسب گردد و ضرر احتمالي را كاهش دهد؟
را به حداقل رساند؟ مناسب گردد و ضرر احتمال به پوشش ريس كه منته
و ميانگين ‐واريانس، كه بدين منظور ارائه شده است، مانند روش مينيمم سازي ريس در روش هاي متداول
شود. حال آن كه مطالبات مشروط زيادي وجود دارند كه در شرط قوي دوبار مشتق پذيري پيوسته اعمال م
كنند. شرط اخير صدق نم
دهيم حساب ملياوين، به ويژه نسخه ي تعميم يافته ي فرمول كلارك‐اكن، قادر است در اين پژوهش نشان م
تضعيف كند. را به صورت قابل توجه شرايط استخراج استراتژي ميانگين‐واريانس و مينيمم ساز ريس
دهد. را كاهش م نيز محاسبات يافتن استراتژي پوشش ريس به علاوه
شماره ركورد
191949
دانشگاه
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور
دكتر غلامحسين ياري
رشته تحصيلي
رياضي كاربردي - آمار
استاد راهنما
دكتر رحمان فرنوش