عنوان
بهينه سازي سبد سهام با استفاده از تابع مطلوبيت سرمايه گذار (مطالعه موردي بازار بورس ايران)
نويسنده اصلي
زهرا توني
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
چكيده
در اين تحقيق به مدل‌سازي سبد سهام با استفاده از تابع مطلوبيت سرمايه‌گذار پرداخته شده¬است. تنوع راه‌هاي سرمايه‌گذاري و ويژگي‌هاي منحصربه‌فرد هر سرمايه‌گذار براي به‌كارگيري سرمايه‌اي كه به‌طور راكد باقي‌مانده توجه اين تحقيق را به خود جلب كرده تا به شناسايي رفتار سرمايه‌گذاران مختلف بپردازد و سبد سهامي تشكيل دهد كه متناسب با اهداف و ميزان ريسك‌پذير يا ريسك¬گريز بودن او در مقابل معيارها است. به جهت اهميت طول دوره سرمايه‌گذاري در بازارهاي پر ريسك مانند بورس اوراق بهادار و متفاوت بودن معيارها در تحليل‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت، دو دسته معيار با عناوين معيارهاي تحليل تكنيكالي و معيارهاي تحليل بنيادي در نظر گرفته شد. سپس با استفاده از تكنيك utastar كه يكي از تكنيك‌هاي مباحث تصميم‌گيري چندمعياره مي‌باشد تابع مطلوبيت سرمايه‌گذار شناسايي گرديد. به دليل چندهدفه بودن مدل‌هاي پيشنهادي، از روش اپسيلون-محدوديت براي به دست آوردن مجموعه جواب پارتويي بهره برديم و در ادامه براي حذف جواب‌هايي با كارايي ضعيف از روش اپسيلون-محدوديت تعميم‌يافته به همراه جدول بازده حاصل از روش لكسيوگرافي استفاده ¬نموديم. در پايان به منظور نشان دادن كارايي و عملكرد مدل پيشنهادي، مطالعه موردي اتخاذ شده¬است.
شماره ركورد
191375
دانشگاه
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور
دكتر عمران محمدي
رشته تحصيلي
بهينه سازي سيستم ها
استاد راهنما
دكتر احمد ماكويي