• عنوان

    كاربرد توابع پايه اي شعاعي موضعي بر مبناي روش تفاضلات متناهي روي قيمت اختيار آمريكايي

  • نويسنده اصلي

    الهه قربان حمامي

  • مقطع تحصيلي
    كارشناسي ارشد
  • چكيده
    در جهان مالي ،اختيارات مختلف براي اهداف مختلف وجود دارد. ارزش يك اختيار از ارزش داراي پايه مشتق مي شود. مهم ترين مسأله در قراردادهاي اختيار مسأله قيمت گذاري آنها مي باشد كه به بررسي آن پرداخته مي شود. در اين پايان نامه روش توابع پايه اي شعاعي موضعي را بر مبناي روش تفاضلات متناهي براي حل عددي مسائل اختيار معامله آمريكايي چند داراي ارائه مي شود. معادله حاكم با روش گسسته سازي شده و قيمت اختيار با روش توابع پايه اي شعاعي بر مبناي تفاضلات متناهي تقريب زده مي شود. نتايج عددي با توابع پايه اي شعاعي چند مربعي براي مسائل يك و دو داراي انجام شده اند. همچنين پايداري روش ارائه شده نيز مورد بررسͬي قرار مي گيرد
  • شماره ركورد
    190710
  • دانشگاه
    دانشگاه علم و صنعت ايران
  • استاد مشاور
    دكتر گرشاسب خزائني
  • رشته تحصيلي
    رياضي كاربردي - آناليز عددي
  • استاد راهنما
    دكتر جليل رشيدي نيا
  • آدرس اينترنتي
    dl.iust.ac.ir/dl/search/default.aspx?Term=18337&Field=0&dtc=6
    • لينک به اين مدرک
    https://iranlibs.ir/dl/search/default.aspx?Term=190710&Field=0&DTC=34