بهينه سازي سهم دارايي هاي سكه، سهام، دلار و مسكن در سبد سرمايه گذاري در ايران با لحاظ سرريزهاي پوياي تلاطم

كارشناسي ارشد

چكيده در اين تحقيق مساله بهينه سازي پرتفوي ، با توجه به اهميت تخصيص بهينه منابع در نظام مالي كشور، از يك طرف، و براي سرمايه گذاران كه خواهان بازده بيشتر(بازده انتظاري بيشتر و ريسك مورد انتظار كمتر) هستند،از طرف ديگر، استفاده ميگردد. از طرف ديگر امروزه شواهد بسيار زيادي وجود دارد كه نشان ميدهد نوسانات قيمت دارايي هاي مالي، به دارايي و بازارهاي ديگر سرايت ميكند. هدف اصلي اين مطالعه ارائه يك مدل بهينه سازي براي سبد شامل سهم هايي از بازارهاي دارايي سكه، سهام، دلار و مسكن با در نظر گرفتن اثر سرريز پوياي تلاطم اين بازارها در بازه زماني 1371 الي 1391 و با تواتر فصلي مي¬باشد. واژه‌هاي كليدي: ريسك، سرايت، بهينه سازي، پورتفو، گارچ چند متغيره

188838

دانشگاه علم و صنعت ايران

دكتر ميرسامان پيشوايي

مهندسي سيستم هاي اقتصادي اجتماعي - برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي

دكتر سعيد شوال پور