برآورد اثر سرريز نوسانات قيمت ارز بر قيمت نهاده هاي طيور در ايران: مطالعه موردي سويا و ذرت

كارشناسي ارشد

چكيده : اثرات سرريز نوسان قيمت نشان گر آن است كه نوسان قيمت در بازارهاي متفاوت ميتواند به طور متقابل بر روي هم تاثير داشته باشند. يكي از مهمترين عوامل بر نوسانات قيمت نهاده هاي وارداتي، تكانه نرخ ارزهاي موثر بر آن مي باشد. در اين پژوهش به منظور بررسي روابط فوق، از داده هاي نرخ برابري با ريال ارزهاي يورو ودلار، همچنين قيمت نهاده هاي ذرت و كنجاله سويا استفاده شده است، درواقع اثر تكانه هاي مثبت و منفي نرخ ارزهاي مذكور بر سري زماني قيمت ذرت و كنجاله سويا به صورت جداگانه تحليل گرديده و الگوي VAR-Multivariate GARCH مورد استفاده قرار گرفته است. نتايج نشان مي دهد كه عكس العمل قيمت ذرت نسبت به شوك هاي مثبت در نرخ ارزهاي دلار ويورو بيشتر از شوك هاي منفي است. ولي درمورد قيمت كنجاله سويا اين امر بالعكس مي باشد؛ يعني عكس العمل قيمت كنجاله سويا نسبت به شوك هاي منفي در نرخ هاي ارز، بيشتر از شوك هاي مثبت است كه دليل آن وابستگي بيشتركشور به واردات سويادر مقايسه با ذرت مي باشد. بنابراين پيشنهاد مي گردد كه دولت به جاي استفاده از يك ارز خاص در مبادلات اقتصادي خود، از يك سبد ارزي متشكل از ارز تمام كشورهايي كه با آنها مبادلات اقتصادي دارد استفاده نمايد تا بتواند نوسانات قيمت كالاهاي وارداتي و ديگر بخش هاي اقتصاد خود را كه از تلاطمات ناشي از وابستگي به يك ارز مثل دلار يا يورو نشات مي گيرد، رها كند يا در صورت امكان از وابستگي كشور به ميزان واردات سويا كاهش داده شود. طبقه بندي JEL : E44, G32, C39, C58 واژه هاي كليدي: اثرسرريز، آثار نامتقارن، كنجاله سويا وذرت، شكست ساختاري، مدل MGARCH، روش زيوت واندروز.

188578

دانشگاه علم و صنعت ايران

دكتر سعيد ميرزامحمدي

مهندسي سيستم هاي اقتصادي اجتماعي - برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي

دكتر سعيد شوال پور