مدلي جهت محاسبۀ تشابه رفتار سهامداران در بازار سرمايه

كارشناسي ارشد

چكيده امروزه مي¬توان هرگونه شبكۀاجتماعي و ارتباطي در حوزه¬هاي مختلف را به شكل گراف¬هاي پويا مدل كرد. تمركزاكثر روش¬هاي تحليل شبكه¬ها بر روي نمايش گراف¬ها در شبكه¬هاي ايستا است. اخيراً شكل گيري و تغييرات در انجمن¬ها توجۀ بسياري از محققين را به خود جلب كرده است. در بازار سرمايه نيز، كاربراني همچون مديران و ناظران بازار علاقمند به دانستن شكل¬گيري و تغييراتگروه¬هاي سهامداري مشابه مي¬باشند. از اين طريق آنها قادر خواهند بودكه فعاليت¬هاي فردي يا گروهي سهامداران را در يك بازه زماني مشخصدنبال كنند. همچنين اين كاربران مي¬توانند تخلفات در بازار¬سرمايه را شناسايي و در اين راستا گزارش¬هايي تهيه نمايند. يكي از اهداف اوليه در اين پايان نامه، رديابي تغيير رفتار معاملاتي گروه¬هاي سهامداران مشابه در يك شبكه پويا است. بمنظور انجام اين تحقيق، روشي متداول و در عين حال كارا جهت شناسايي انجمن¬هاي پويا معرفي مي¬شود و سپس بمنظور پيمايش سير تحولات و ساختار انجمن¬هاي كشف شده، رويدادهاي مهمي همچون تولد، مرگ، ادغام، جدا شدن، انبساط، انقباض و طول عمر بالا را بر روي آنها تشخيص مي¬دهيم. واژه¬هاي كليدي : انجمن¬هاي پويا، بازار سرمايه، رفتارسهامداران، داده¬كاوي، خوشه¬بندي.

187114

دانشگاه علم و صنعت ايران

نرم‌افزار

دكتر حسن نادري