تحليل مدلهاي فضاي وضعيت و كاربردهاي آن در مسائل مهندسي و مالي

دكتري

چكيده برازش يك مدل مناسب به داده هاي سري زماني به منظور پيش بيني براي پيشامدهايي كه در آينده رخ مي دهند همواره از اهميت بسزايي برخودردار بوده است. يكي از مدل هاي كاربردي در اين راستا مدلهاي فضاي وضعيت مي باشد. اين مدلها اولين بار در سال 1960 براي داده هاي ماهواره اي مطرح شد و پس از آن به طور گسترده براي برازش به داده هاي مالي، مهندسي كنترل، فيزيك و پزشكي مورد استفاده قرار گرفت تا جايي كه به دست آوردن متغير پنهان در اين مدلها با استفاده از معادلات پالايش و نيز برآورد پارامترهاي نامعلوم از روش هاي كلاسيك و بيزي مورد توجه محققان بسياري قرار گرفته شده است.

185919

دانشگاه علم و صنعت ايران

رياضي - آمار

دكتر رحمان فرنوش