پيش بيني قيمت سهام محصولات پتروشيمي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي

كارشناسي ارشد

چكيده سرمايه گذاري در سهام عرضه شده در بورس شركتهاي پتروشيمي يكي از رويكردهاي پرسود در بازار سرمايه است. بازار سهام داراي سيستمي غير خطي و آشوب ناك است كه تحت تاثير شرايط سياسي، اقتصادي و روانشناسي مي باشد و مي توان از سيستم هاي هوشمند غيرخطي همچون شبكه هاي عصبي براي پيش بيني قيمت سهام استفاده نمود. در اين تحقيق به طراحي و ارايه يك مدل پيش بيني قيمت سهام با استفاده از شبكه عصبي پرداخته شده است . شبكه عصبي در بدن انسان يكي از شگفت انگيز ترين نعمتهاي خداوند است كه اثر پذيري قسمتهاي مختلف بر روي هم را نشان مي دهد.هدف ما شبيه سازي از اين نعمت الهي براي به كارگيري و پيش بيني قيمت سهام مي باشد كه تحت تاثير عوامل بسيار زيادي مي باشد. به طور كلي پيش بيني قيمت سهام محصولات پتروشيمي در بورس از اهميت خاصي برخوردار است،زيرا نشان دهنده وضعيت كلي مطلوب يا نامطلوب سرمايه گذاري براي سرمايه گذاران و سهامداران در اين حوزه است.امروزه موضوعات اقتصادي- بازرگاني ، به عنوان يكي از مهمترين شاخه هاي علمي مطرح شده است و روز به روز توسعه و پيشرفت مي نمايد. مديران بخشهاي مختلف اقتصادي و بازرگاني ، به دليل وجود انبوه متغيرهاي تاثيرگذار ، ترجيح مي دهند مكانيزمي را در اختيار داشته باشند كه بتوانند آنها را در امور تصميم گيريشان ياري و مشاوره دهد، به همين دليل سعي در رويآوردن به روشهايي در پيش بيني دارند كه به واسطه آنها تخمين هايشان به واقعيت نزديك و خطايشان قابل قبول باشد. به همين جهت در اين تحقيق از سه شبكه Matlab ، SPSS و Clementine جهت ارائه مدل استفاده شده است. واژه‌هاي كليدي:پيش بيني قيمت ، سهام ، شبكه عصبي،محصولات پتروشيمي،Matlab ، SPSS،Clemntine

185630

دانشگاه علم و صنعت ايران

دكترسيد جعفرسجادي

صنايع - مديريت اجرايي

دكتر مرتضي باقرپور